Я категорически не рекомендую использовать максимальные плечи, т.к. Если волатильность на паре доллар-рубль повысится, то гарантийное обеспечение может быть увеличено и нашего депозита окажется недостаточно. Проблема лишь в том, что при резких колебаниях цены кто-то из участников захочет уклониться от сделки, признав её недействительной. Перед знакомством с фьючерсами я рекомендую освежить в памяти статьи про ИИС аналитические инструменты для трейдеров и ОФЗ, а также про то, как покупать валюту на валютной секции Московской Биржи. Технически надо сделать всего лишь три действи — открыть счет у брокера , установить торговую платформу, открыть новый ордер и совершить первую сделку. Фьючерсы – это рынок, где копипастинг стратегий других трейдеров часто заканчивается значительными потерями по итогу.
Фьючерс на рубль доллар: важные детали
Проще говоря, гарантийное обеспечение – это сумма, которую брокер или биржа блокирует на вашем счёте при открытии сделки, чтобы покрыть возможные убытки. Это не комиссия, не плата за услугу и не скрытый расход – это ваша “страховая подушка” внутри сделки. Как только позиция закрывается – сумма возвращается (с учётом прибыли или убытка). Подчеркнём, Мартингейл – стратегия не для новичка и не для ручной торговли в хаотичных сессиях (как и в целом, очень требовательная к торговому опыту). Как вариант, метод может быть полезен в тестируемых моделях, где исторически видно, что цена чаще отскакивает, чем уходит в тренд.
Например, для фьючерса на нефть, стоимость которого составляет $80,000, потребуется около $8,000–20,000. Для новичков лучше начинать с мини-контрактов или микрофьючерсов, так как они требуют меньше капитала. Однако стоит учесть дополнительные расходы, такие как комиссии и плата за перенос позиций. Есть расчётные контракты – они просто фиксируют финансовый результат (например, фьючерсы на индекс S&P 500). Есть поставочные, где при экспирации происходит реальная поставка актива (например, нефти или зерна). В трейдинге чаще всего используются расчётные – они проще и не требуют работы с физическим активом.
Как начать инвестировать в фьючерсы на индекс доллара?
Хорошо построенный (регулярный) бэктест – это конечно тоже не гарантия торговли без убытков, но уже очень прочный фундамент, чтобы вывести торговлю в стабильный плюс. Всегда важно сохранять торговлю фьючерсами управляемым процессом, и держать строгую дисциплину. Только так можно построить стратегию на которую можно будет опираться, и далее масштабировать торговлю. Теория – это здорово, но давайте наложим её на пример из практики.
Все дело в том, что сам по себе технический анализ в своей основе содержит арсенал различных индикаторов, которые для расчета используют цену. На момент написания статьи Si торговался на уровне 63640, а валютная пара 63,57. Таким образом, фьючерс по мере приближения к экспирации сближается с базовым активом, но с учетом сокращения разницы в стоимости. И “благодаря этому” на практике встречаются ситуации, когда базовый актив “отбивается” от уровня сопротивления, сформированного когда-то давно, в то время, как фьючерс пробивает этот уровень. Здесь вы найдете комиссионные сборы за регистрацию сделки с 1 контрактом. Несложный подсчет позволяет определить, какое изменение в цене должен претерпеть контракт, чтобы окупилась биржевая комиссия.
Для решения данной проблемы такие блог трейдера контракты перенесли на биржу и был придуман механизм гарантийного обеспечения и вариационной маржи, благодаря которому уклониться от сделки уже не получится. Кроме того, есть возможность быстро перепродать фьючерсный контракт другому участнику. За исполнением такого контракта (фьючерса) будет следить клиринговая палата. Есть также и бессрочные контракты – это особый тип фьючерсов, не имеющий даты экспирации.
- На рисунке мы увидим, что подобная ситуация, связанная со всплеском объема и дельты, присутствует и на фьючерсе.
- На этих биржах можно найти различные контракты на индекс доллара, включая контракты фьючерсов и опционы.
- Здесь вы найдете основной код фьючерсного контракта, который используется при его обозначении.
- В трейдинге чаще всего используются расчётные – они проще и не требуют работы с физическим активом.
- Для одних фьючерс-торговля становится рычагом системного роста, для других – источником крайне быстрой просадки.
Фьючерс для новичка: как играть на курсах валют
Понимание её механики избавит вас от неприятных сюрпризов в рынке и поможет работать с контрактами осознанно, особенно если вы держите позиции в несколько дней или недель. Гарантийное обеспечение – это способ защитить всех участников рынка от каскадных убытков. Во фьючерсной системе расчёты проводятся ежедневно, и каждый участник должен быть в состоянии покрыть свой убыток уже к вечеру.
Что такое фьючерс и фьючерсная торговля?
Часто рынок испытывает турбулентности на новостях, и с этим нужно уметь работать. Например, шаг в 0.01 доллара может означать прибыль или убыток в $10 за тик. Это важно учитывать при расчётах, особенно в скальпинге и краткосрочной торговле. Фьючерсные контракты – это не нишевый инструмент для узкой группы участников. Для новичка фьючерсы могут показаться сложными – прежде всего из-за особенностей расчётов, маржинальной специфики и ограниченных сроков действия контрактов.
- Например, главным базовым активом выступает валютная пара доллар рубль, которая является первичным элементом в этой цепочке.
- Но для эффективной работы нужны чёткие стратегии, адаптированные под характер инструмента, волатильность, ликвидность и вашу торговую модель.
- Фьючерсный контракт — не произвольное соглашение между двумя сторонами, а чётко регламентированный документ со стандартными параметрами.
- Кому-то ближе фундаментальные истории на сырье, кто-то предпочитает волатильность Nasdaq, а кто-то тестирует торговлю криптофьючерсами в рамках агрессивного риска.
При этом инвестору при покупке не обязательно иметь на счёте всю стоимость фьючерса. Как правило, нужна только часть суммы, которую называют гарантийное обеспечение (ГО). Торги долларом на Московской бирже прекратились, но инвесторы по-прежнему могут покупать фьючерс на доллар по торговому коду Si. Сейчас это выгоднее, чем покупать доллары в банке, потому что официальный курс почти на 3 руб. Когда опционные позиции становятся захеджированными — риск снижается, а участники рынка продолжают продавать уже другие противоположные опционы в надежде, что рынок не развернется. Тем самым увеличивают риск уже в противоположном направлении, “благодаря” чему базовый актив разворачивается и устремляется к новому экстремуму.
Плюсы и минусы фьючерсов
На срочном рынке психологически труднее воспринимать ситуацию, когда цена идёт против вас из-за механизма вариационной маржи. Каждый день вы будете наблюдать, как вариационная маржа списывается с вашего счета и он тает на глазах. Особенно неприятно, когда нужно довносить деньги на счет, чтобы поддерживать открытую позицию. Это произойдет, когда цена во время торгов улетит выше «верхнего лимита цены» или ниже «нижнего лимита цены».
И даже не потому, что методы могут быть сомнительные, а потому, что вы просто не чувствуете контекст, в котором эта торговая стратегия работает. Ваша задача – это понять, какие таймфреймы вам ближе, как вы распознаете работу игроков на уровнях, как контролируете риск, сколько вообще времени готовы посвящать анализу. Часто используются фондами и институционалами для хеджирования портфелей. Также отличаются хорошей ликвидностью, узкими спредами, высокой скоростью исполнения. Фьючерсы прошли путь от инструмента фермерской защиты до одного из ключевых активов современной финансовой системы. Их универсальность, прозрачность и стандартизация сделали их фундаментом современной торговой инфраструктуры.
На следующий день отмеченный максимум вновь подвергался “испытанию на прочность”. С учетом сложившихся обстоятельств, данный уровень должен быть отмечен трейдером на графике, как сопротивление. Почему же знание и понимания алгоритмов работы систем https://fxtrend.org/ управления рисками на бирже в настоящее время является первостепенным, чем навыки технического анализа?
